Desafio

O processo de ALM (asset liability management) não é exatamente trivial. Sua finalidade é, de forma simplificada, permitir o controle do risco de liquidez por parte das Tesourarias de bancos e empresas. Por se tratar de um controle operacional gerencial, o ALM também permite realizar algumas inferências sobre as operações realizadas no dia-a-dia.

A fim de obter mais informações do seu ALM, o Banco Toyota resolveu implementar um sistema de simulação gerencial para o ALM de modo que fosse possível extrair diretamente deste sistema projeções ou informações sobre resultados futuros e outros indicadores úteis.

Esta simulação deveria atender a vários requisitos de forma a replicar de forma muito próxima a realidade da Tesouraria do Banco Toyota. Ainda, deveriam existir configurações originadas por diversos outros setores do Banco, como cenários de vendas de produtos ou mesmo cenário de câmbio.

Considerando também um modelo estocástico (aleatório) para a curva de juros e uma simulação não de 1 ou 2 cenários, mas de 5.000 ou mesmo 10.000 cenários, o Banco Toyota resolveu que deveria utilizar uma ferramenta robusta para a simulação, ou seja, necessitaria de um sistema completo, eficaz e seguro.

Como a Élin Duxus Ajudou

A Élin Duxus, juntamente com a equipe da Tesouraria e do Banco Toyota, desenvolveu uma metodologia que resultou num aplicativo capaz de realizar simulações estocásticas para o ALM do Banco.

Este aplicativo suporta até 10.000 cenários aleatórios (sobre um modelo específico) para curva de juros para até 10 anos à frente e tem configurações para todos os ativos e passivos do ALM, incluindo câmbio, empréstimos, carteira de clientes, swap e capital social.

Com o sistema é possível simular desde a data que se deseja iniciar a simulação até mesmo observar a probabilidade acumulada para se obter um determinado resultado, além de permitir análise de distribuição sobre os indicadores mais importantes da simulação.

Outra característica importante do sistema é a sua velocidade, pois o mesmo foi desenvolvido em linguagem de baixo nível C++, o que equivale a dizer que é um sistema muito rápido. Outra característica muito importante implementada é que o sistema operar no modo multitarefa na estação do usuário, não bloqueando nem mesmo outros aplicativos compartilhados durante a simulação.

Finalmente, para suportar as configurações e os resultados e interagir com as demais equipes do Banco, o aplicativo utiliza o mesmo banco de dados que o próprio Banco, facilitando a manutenção pela própria equipe de Tecnologia do Banco.

Valor Adicionado

Pode-se dizer que o aplicativo desenvolvido é um aplicativo realmente complexo. A quantidade de configurações e de possibilidades do sistema - apesar de exigirem um tempo de treinamento por parte do usuário - permite replicar com precisão o dia-a-dia do Banco. Vale sempre notar que este é um sistema de simulação e que, dependendo destas configurações, o resultado pode ser inexplicável. Em outras palavras, “garbage in, garbage out”. Porém, configurações realísticas do sistema demonstraram tamanha confiança por parte do Banco Toyota do Brasil que o sistema está sendo apresentado para as demais filiais como uma possibilidade de utilização regional além da fronteiras brasileiras.

Este sistema, por ser muito flexível, também gerou críticas internas sobre a forma atual de condução de algumas operações. Estas críticas, juntamente com as idéias que surgiram ao longo do desenvolvimento e da utilização do sistema estão permitindo uma visibilidade maior das reais armadilhas do ALM e transformando este ALM numa condução segura e controlada.

Este sistema consumiu aproximadamente dois anos para ser estudado, desenvolvido e implementado totalmente pelas equipes do Banco Toyota do Brasil e da Élin Duxus.