Curso de Basiléia II - Gestão de Risco
Risco de Mercado, Análise de Liquidez e Legislação
Cursos corporativos e turmas fechadas.
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Informações e conteúdo do curso
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Área: Financeira
Risco de Mercado, ALM (Análise de Liquidez) e Legislação.
Modalidade: presencial com aulas expositivas
Público Alvo: Instituições financeiras e assemelhados e profissionais de mercado.
Pré-requisitos: noções de mercado e de gestão de risco.
Local: São Paulo - Capital
Carga Horária: 10 horas
° às sábados, das 08:00 às 18:00
Data: 10 de Abril de 2010.
Horário: 08h às 18h, com almoço incluso.
| Sábado (período integral) | | 10/Abr/10 |
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Demais turmas estão disponíveis no formulário de inscrição (botão abaixo)
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Mais informações :
Para turmas in company ou outras informações, entre em contato com a Élin Duxus por aqui.
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Conteúdo:
1 - Mercado de Capitais
1.1 - Fontes de Informação
1.2 - Curvas de Mercado
1.3 - Curvas “Negativas”
1.4 - Arbitragem
1.5 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
1.6 - Análise de relatórios
2 - Introdução do Modelo de Risco VaR – Value at Risk
2.1 - Conceitos Estatísticos e Concepção do VaR
2.2 - Alisamento Exponencial – decaimento, tolerância, confiança
2.3 - Exemplo
2.4 - Beta, Delta e suas restrições
2.5 - Definição de vértices e efeito duration
2.6 - Correlações
2.7 - Referência legal: Circ. 2.972 e Res. 3.490
2.8 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
2.9 - Análise de relatórios
3 - Backtesting de Risco de Mercado
3.1 - Definição
3.2 - Backtesting Tunneling
3.3 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
3.4 - Análise de relatórios
4 - Teste de Estresse de Mercado
4.1 - Definição
4.2 - Referência legal: Res. 3.464 e Circ. 3.365
4.3 - RBan
4.4 - Como fazer?
4.5 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
5 - Análise de Liquidez (ALM 1)
5.1 - Liquidity Trap
5.2 - Rolagens de ativos e passivos e crescimento vegetativo
5.3 - Derivativos e Ajustes
5.4 - Atrasos, Antecipações e Inadimplência
5.5 - Autorentabilizações
5.6 - Cenários de Liquidez
5.7 - Casos Particulares
5.8 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
5.9 - Análise de relatórios
6 - Análise de Liquidez (ALM 2)
6.1 - Projeção de Resultados
6.2 - Determinação de taxa operacional em função de default
6.3 - Exemplos
6.4 - Visão no Sistema de Risco Duxus (implantado)
6.5 - Análise de relatórios
A utilização da Plataforma de Risco Duxus não limita o curso às instituições usuárias do Sistema, mas permite apresentar cases e conceitos reais implantados.
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