Curso de Opções com Excel
Precificação e Sensibilidade
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Informações e conteúdo do curso
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Área: Mercado Financeiro
Teoria de precificação de opções e análise das letras "Gregas" de Black & Scholes sobre Microsoft Excel.
Modalidade: presencial com aulas expositivas em sala de aula
Cada aluno terá a sua disposição um computador com Microsoft Excel para acompanhamento e desenvolvimento de exemplos.
Público Alvo:
Estudantes e profissionais de mercado, seguradoras, investidores e asset management.
Local: São Paulo - Capital
Próximo à estação de metrô Santa Cruz (pode ser alterado)
Rua Dr. Tirso Martins 100,cj 419 - Vila Mariana (2 quadras do metrô Santa Cruz)
Carga Horária: 14/15 horas
Aulas são ministradas:
° aos sábados à tarde, de 13:00 às 17:45 (três aulas para o curso)
° às terças/quintas, das 19:00 às 22:30 (quatro aulas para o curso)
Material didático:
Fornecido pela Élin Duxus.
Preço à vista: R$ 900,00
2x - R$ 475,00
3x - R$ 330,00
4x - R$ 260,00
Pagamento via boleto e/ou cheque.
Ver política de descontos regressivos nas matrículas
Freqüência mínima: 80%
Ao final do curso são concedidos certificados de conclusão apenas àqueles alunos que obtiveram freqüência mínima.
Pré-requisitos:
Noções de estatística, matemática financeira, conhecimentos de ativos do mercado financeiro e conhecimentos de Excel.
Turmas e Vagas:
Várias turmas abertas.
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| Sábado (tarde) | | 09, 16 e 23/Mai/09 |
| 10, 17 e 24/Out/09 |
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Demais turmas estão disponíveis no formulário de inscrição (botão abaixo)
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| Terça e Quinta (noite) | | 13, 15, 20 e 22/Jan/09 |
| 17, 19, 24 e 26/Mar/09 |
| 26, 28/Mai e 02 e 04/Jun/09 |
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Demais turmas estão disponíveis no formulário de inscrição (botão abaixo)
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Mais informações:
Entre em contato com a Élin Duxus por cursos@duxus.com.br
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Conteúdo:
Inclui planilhas em Excel
1. CONCEITOS GERAIS SOBRE OPÇÕES
1.1. Definição de Opções
1.2. Classificação das Opções
1.3.Representação Simplificada das Opções
2. OPERAÇÕES CLÁSSICAS COM OPÇÕES
2.1. Operações Especulativas
2.2. Long Call Sintético
2.3. Short Call Sintético
2.4. Long Put Sintético
2.5. Short Put Sintético
2.6. Compra de Futuro Sintético
2.7. Venda de Futuro sintético
3. TRAVAS CLÁSSICAS COM OPÇÕES
3.1. Operações de Spread
3.2. Operações de Box
3.3. Operações de Straddles
3.4. Operações de Strangles
3.5. Operações de Butterlfy
3.6. Operações de Condor
4. COMPONENTES DAS OPÇÕES
4.1. Valor Intrínseco
4.2. Valor do Tempo – time premium
4.3. Dividendos de Ações
4.4. Teoria da Paridade Put Call
5. PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES – MODELO BINOMIAL
5.1. Binomial de 1 Passo
5.2. Binomial de Vários Passos
6. PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES – MODELO DE BLACK & SCHOLES
6.1. Modelo de B&S
6.2. Grega DELTA
6.3. Grega GAMA
6.4. Grega VEGA
6.5. Grega TETA
6.6. Grega RÔ
6.7. Volatilidade Implícita
7. PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES – MONTE CARLO - INTRODUÇÃO
8. OUTRAS OPERAÇÕES COM OPÇÕES
8.1. Hedge
8.2. Financiamentos
8.3. Operações Gama
9. OPÇÕES EXÓTICAS
9.1. Caps
9.2. Floors
9.3. Collars
9.4. Swaptions
9.5. Lookback
9.6. Asiáticas
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