V@R - Value at Risk - sobre Excel
Introdução ao modelo para investimentos
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Informações e conteúdo do curso
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Área: Mercado Financeiro
Teoria sobre Risk Metrics e aplicação prática sobre o Microsoft Excel.
Modalidade: presencial com aulas expositivas em sala de aula
Cada aluno terá a sua disposição um computador com Microsoft Excel para acompanhamento e desenvolvimento de exemplos.
Público Alvo:
Estudantes e profissionais de mercado, seguradoras e asset management que necessitem desenvolver conceitos e aplicações de VaR.
Local: São Paulo - Capital
Próximo à estação de metrô Santa Cruz (pode ser alterado)
R. Dr. Tirso Martins 100, cj 419 (200 metros do metrô Santa Cruz)
Carga Horária: 14/15 horas
Aulas são ministradas:
° durante a semana à noite, de 19:30 às 22:30 horas (cinco aulas para o curso)
° aos sábados à tarde, de 13:00 às 17:45 (três aulas para o curso)
Material didático:
Fornecido pela Élin Duxus.
Preço à vista: R$ 1.000,00
2x - R$ 525,00
3x - R$ 360,00
4x - R$ 290,00
Pagamento via boleto e/ou cheque.
Ver política de descontos regressivos nas matrículas
Freqüência mínima: 80%
Ao final do curso são concedidos certificados de conclusão apenas àqueles alunos que obtiveram freqüência mínima.
Pré-requisitos:
Noções de estatística, matemática financeira, conhecimentos de ativos do mercado financeiro e conhecimentos do Excel.
Turmas e Vagas:
Várias turmas abertas.
| Semana (noite) | Sábado (tarde) | | 09 a 13/Fev/09 |
21, 28/Mar e 04/Abr/09 |
| 04 a 08/Mai/09 |
20, 27/Jun e 04/Jul/09 |
| 27 a 31/Jul/09 |
12, 19 e 26/Set/09 |
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Demais turmas estão disponíveis no formulário de inscrição (botão abaixo)
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Mais informações:
Entre em contato com a Élin Duxus por cursos@duxus.com.br
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Conteúdo:
1. INTRODUÇÃO
2. ESTATÍSTICA APLICADA
2.1. BASE DE DADOS
2.2. CARACTERÍSTICAS DA DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS
2.3. MEDIDORES ESTATÍSTICOS
2.4. FUNÇÃO DE DENSIDADE DE PROBABILIDADE E GRAU DE CERTEZA
2.5. AVALIANDO O RISCO - A CONCEPÇÃO DO VAR
2.6. TRATAMENTO DOS DADOS
2.6.1. Fator de Decaimento
2.6.2. Limites de Tolerância
2.6.3. Exemplificando a Implementação
3. ESTABELECENDO VÉRTICES
4. ANALISANDO POSIÇÕES EM AÇÕES
4.1. BASE DE DADOS
4.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO
4.3. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
4.4. ANÁLISE DE RESULTADOS
5. ANALISANDO TAXAS DE JUROS
5.1. BASE DE DADOS
5.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO
5.3. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
5.4. ANÁLISE DE RESULTADOS
6. ANALISANDO POSIÇÕES EM DÓLAR
6.1. BASE DE DADOS
6.2. METODOLOGIA DE CÁLCULO
6.3. IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA
6.4. ANÁLISE DE RESULTADOS
7. POSIÇÕES DIVERSIFICADAS
7.1. TABELA DE CORRELAÇÕES
7.2. VAR DE UMA CARTEIRA
8. OUTRAS MEDIDAS DE RISCO
8.1. SHORTFALL RISK
8.2. SHORTFALL ESPERADO
8.3. SEMIVARIÂNCIA ALVO
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