Sistema de Risco de Mercado

Características Gerais
|- Marcação-a-mercado (MTM)
|- Alimentação automática de dados via servidores Duxus
|- Fontes de dados confiáveis: BACEN, BM&F, ESALQ, BOVESPA
|- Reportes interativos
|- Segregação de carteiras

Módulo de Risco de Mercado
|- VaR paramétrico EWMA (configurável)
|- VaR paramétrico Família ARCH (configurável)
|- VaR histórico (não-paramétrico)
|- VaR por range (não-paramétrico)
|- Backtesting do modelo de risco
|- Acompanhamento de volatilidades
|- Precificação de opções por Black & Scholes
|- Exposição, duration, alavancagem

Módulo de Stress
|- Choques paralelos e não paralelos em curvas
|- Choques em ativos à vista
|- Utilização de cenários configuráveis
|- Acompanhamento de valores históricos (percentis)

Módulo de ALM (Asset Liability Management) - Liquidez
|- Simulação de liquidez através de cenários
|- Cenários de fluxos extra carteira
|- Cenários de alterações de preços de mercado
|- Avaliação de atrasos
|- Avaliação de antecipações
|- Avaliação de inadimplência
|- Rolagem de ativos e passivos
|- Sazonalidades
|- Avaliação de derivativos (futuros, swaps etc.)
|- Avaliação de cash like
|- Análise de GAP
|- Previsão de resultados (Profit & Loss)
|- Configurações individuais, em grupo ou gerais

Sistema de Risco Basiléia II

Características Gerais
|- Lógica de dados de fechamento de informação (evita falhas)
|- Geração de relatórios XML previamente validados no BACEN
|- Visualizador "amigável" de relatórios XML
|- Layout de migração de dados contábeis pelo COSIF

TODOS os módulos do Sistema de Risco de Mercado
|- Todos os módulos de risco de mercado fazem parte deste sistema

Módulo de Exigência de Capital
|- Calculo de parcela PJUR1
|- Calculo de parcela PJUR2
|- Calculo de parcela PJUR3
|- Calculo de parcela PJUR4
|- Calculo de parcela PCAM
|- Calculo de parcela PCOM
|- Calculo de parcela PACS
|- Calculo de parcela PRM - Modelo Interno EWMA
|- Calculo de parcela PRM - Modelo Interno ARCH

Módulo de Risco Operacional
|- Abordagem configurável
|- Cálculo da parcela POPR
|- Abordagem do Indicador Básico - AIB
|- Abordagem Padronizada Alterantiva - APA
|- Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada - APAS
|- Intregração com módulo PSTAW10

Módulo de Risco de Crédito
|- Cálculo da parcela PEPR
|- Configuração de fatores, mitigadores, redutores etc. por COSIF
|- Intregração com módulo PSTAW10

Módulo PSTAW10
|- Parametrização de relatórios legais
|- DDR - Demonstrativo Diário de Risco
|- DRM - Demonstrativo de Risco de Mercado
|- DRL - Demonstrativo de Risco de Liquidez
|- DLO - Demonstrativo de Limites Operacionais

Sistema de Risco Operacional Avançado - AMA

Características Gerais
|- Implementação LDA - Loss Distribution Approach
|- Fontes de perda personalizadas
|- Árvore de fontes de perda personalizada
|- Customização de fatores causais (ICR)
|- Fatores causais virtuais - automáticos - (ICR virtual)
|- Interface gráfica de dados

Módulo de Modelamento Causal
|- Análise regressão sobre fatores causais
|- Detalhamento estatístico avançado
|- Combinações de fatores via cenários

Módulo de Stress
|- Configuração de valores limítrofes para fatores
|- Resultados detalhados e estruturados
|- Combinações de fatores em stress via cenários

Módulo de Risco Operacional - OpVaR - Avançado
|- Vários modelos de severidade
|- Vários modelos de frequência
|- Testes estatísticos de decisão configuráveis
|- Simulação de Monte Carlo configurável
|- Indexação de perdas - atualização monetária
|- Backtesting do modelo
|- Possibilidade de uso de valores em stress
|- Base histórica configurável
|- Possibilidade de uso de simulações de perda não reais