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Função DUXBOV_VOLPROJ
Esta função retorna o volume projetado para a Bolsa com base no horário de funcionamento do pregão. O intervalo do pregão pode ou não ser incluído na projeção do volume.
Argumentos da Função
nome
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descrição
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Hora_Atual
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Horário no formato hh:mm:ss (24H) que indica o momento da informação de Volume_Atual.
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Volume_Atual
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Volume até o momento da Bolsa.
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Início_Pregão
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Horário no formato hh:mm:ss (24H) que indica o início da negociação de ativos na Bolsa.
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Fim_Pregão
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Horário no formato hh:mm:ss (24H) que indica o término da negociação de ativos na Bolsa.
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Fim_Manhã
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Opcional. Horário no formato hh:mm:ss (24H) que
indica o término da negociação de ativos na Bolsa no período da manhã, antes
do intervalo. Se nada for informado, o intervalo do pregão será
desconsiderado e o volume projetado será calculado para um funcionamento
ininterrupto da Bolsa. O funcionamento ininterrupto considera que os volume
negociados durante o intervalo são representativos para a projeção do volume
final negociado na Bolsa. Para o caso de desconsiderar o intervalo, tanto o
Fim_Manhã como o Início_Tarde devem ser informados.
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Início_Tarde
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Opcional. Horário no formato hh:mm:ss (24H) que
indica o início da negociação de ativos na Bolsa no período da tarde, após o
intervalo. Se nada for informado, o
intervalo do pregão será desconsiderado e o volume projetado será calculado
para um funcionamento ininterrupto da Bolsa. O funcionamento ininterrupto
considera que os volume negociados durante o intervalo são representativos
para a projeção do volume final negociado na Bolsa. No caso de desconsiderar
o intervalo, tanto o Fim_Manhã como o Início_Tarde devem ser informados.
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Exemplo de utilização
1) Volume projetado sem considerar o intervalo (caso mais comum)
dados
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valores
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Hora_Atual
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12:00:00 hs
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Volume_Atual
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R$ 200.000.000,00
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Início_Pregão
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10:00:00 hs
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Fim_Pregão
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17:00:00 hs
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Fim_Manhã
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13:00:00 hs - início intervalo
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Início_Tarde
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14:00:00 hs - fim do intervalo
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Fórmula:
= DUXBOV_VOLPROJ ( 12:00:00; 200000000; 10:00:00; 17:00:00;
13:00:00 ; 14:00:00)
Retorna:
600.000.000
O volume projetado desconsiderando o intervalo é de R$ 600.00.00,00.
2) Volume projetado considerando o intervalo (volume financeiro negociado no intervalo é relevante)
dados
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valores
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Hora_Atual
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12:00:00 hs
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Volume_Atual
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R$ 200.000.000,00
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Início_Pregão
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10:00:00 hs
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Fim_Pregão
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17:00:00 hs
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Fórmula:
= DUXBOV_VOLPROJ ( 12:00:00; 200000000; 10:00:00; 17:00:00)
Retorna:
700.000.000
O volume projetado considerando o intervalo é de R$ 700.00.00,00.
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Função DUXBOV_INDJUSTO
Esta função retorna o valor justo para o índice futuro da Bolsa, considerando a curva de juros e o vencimento do índice futuro.
Argumentos da Função
nome
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descrição
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Índice_Vista
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Índice à vista da Bolsa.
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Dias_Úteis
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Número de dias úteis até o vencimento do índice futuro da Bolsa.
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Curva_Juros
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Intervalo contendo as taxas de juros (efetiva base 252) e os dias úteis até o vencimento das taxas indicadas. Só é necessário informar a curva de juros até o primeiro vencimento posterior ao vencimento do índice futuro da Bolsa.
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Exemplo de utilização
dados
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valores
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Índice_Vista
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10.000 pontos
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Dias_Úteis
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25 dias úteis - vencimento do índice
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Curva_Juros
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(matriz 3x2)
taxa dias úteis
18,5%5
19,5%20
20,0%40
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Fórmula:
= DUXBOV_INDJUSTO (10000; 25; matriz 3x2)
Retorna:
10.180
O índice futuro justo considerando a curva de juros é 10.180 pontos.
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Função DUXBOV_INDTAXA
Esta função retorna a taxa de juros (anual base 252) implícita no índice futuro da Bolsa.
Argumentos da Função
nome
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descrição
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Índice_Futuro
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Índice futuro da Bolsa.
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Dias_Úteis
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Número de dias úteis até o vencimento do índice futuro da Bolsa.
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Índice_Vista
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Índice à vista da Bolsa.
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Exemplo de utilização
dados
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valores
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Índice_Futuro
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10.210 pontos
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Dias_Úteis
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25 dias úteis - vencimento do índice
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Índice_Vista
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10.000 pontos
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Fórmula:
= DUXBOV_INDTAXA (10210; 25; 10000)
Retorna:
0,2330
A taxa de juros implícita no índice futuro de Bolsa é de 23,30% ao ano.
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Função DUXBOV_INDDIF
Esta função retorna a diferença entre o índice futuro justo e o atual. Retorna negativo para índice futuro "barato" e positivo para índice futuro "caro".
Argumentos da Função
nome
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descrição
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Índice_Vista
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Índice à vista da Bolsa.
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Índice_Futuro
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Índice futuro da Bolsa.
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Dias_Úteis
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Número de dias úteis até o vencimento do índice futuro da Bolsa.
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Curva_Juros
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Intervalo contendo as taxas de juros (efetiva base 252) e os dias úteis até o vencimento das taxas indicadas. Só é necessário informar a curva de juros até o primeiro vencimento posterior ao vencimento do índice futuro da Bolsa.
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Exemplo de utilização
dados
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valores
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Índice_Vista
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10.000 pontos
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Índice_Futuro
|
10.210 pontos
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Dias_Úteis
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25 dias úteis - vencimento do índice
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Curva_Juros
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(matriz 3x2)
taxa dias úteis
18,5%5
19,5%20
20,0%40
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Fórmula:
= DUXBOV_INDDIF (10000; 10210; 25; matriz 3x2)
Retorna:
30
O índice futuro está "caro" (número retornado é positivo) 30 pontos em relação à curva de juros para o período.
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