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Manual e Ajuda para o add-in Metrixus - Funções Quantitativas para Mercado de Capitais

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2.2.9. Gráfico de Interpolações – Cubic Spline X Exponencial

A comparação entre curvas gradas por métodos de interpolação diferentes pode fornecer algumas dicas sobre que método utilizar.

Para curvas de juros, é interessante comparar interpolações exponenciais com cubic spline.

2.2.9.1. Comando CSpline x Exp

Acesso:

  • Menu - Metrixus | CSpline x Exp
  • - Barra de ferramentas Metrixus

Descrição: Monta um gráfico comparativo contendo as interpolações pelo método exponencial e cubic spline para a curva de juros fornecida. Efetua apenas interpolações a partir os pontos da curva de juros. Este comando gera um novo arquivo contendo o gráfico de saída.

A região ou intervalo de dados deve ser uma região contígua com duas colunas (matriz n linhas por 2 colunas) contendo as taxas de juros ao ano (efetiva base 252) na primeira coluna e os dias úteis até o vencimento de cada ponto na segunda coluna. Deve haver pelo menos 2 pontos diferentes em uma curva de juros. Campos com formato texto ou vazios são desconsiderados. Dados menores do que 1 para dias úteis de um ponto da curva de juros também são ignorados! O intervalo de dados deve ser selecionado antes de chamar este comando.

Uma mesma curva de juros não pode possuir mais de uma informação para o mesmo ponto no tempo (por exemplo uma informação de futuros de juros e outra de swap’s). Se isto ocorrer, prevalecerá a maior taxa.

Os pontos da curva de juros informada não precisam estar ordenados no tempo.
A geração de gráficos sem cores permite uma impressão fácil dos dados além de representar ganhos de performance de execução.

Exemplo de utilização:

Comparação de interpolações cubic spline e exponencial de curva de juros – parâmetros:
  • Curva: A2:B11 (11 pontos em qualquer ordem)

18,75%20
20,65%220
20,70%300
20,40%140
19,15%40
19,75%80
20,71%350
20,60%180
19,40%60
20,00%100

Resultados:

Gráfico comparativo de interpolações cubic spline e exponencial. Não são efetuadas simulações de extrapolação. Percebe-se a diferença na trajetória das taxas interpoladas pelos dois métodos.

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