Referência a Câmbio e Ouro

Definição: Composta por posições em moedas (dólar dos Estados Unidos da América, euro, iene, libra esterlina, franco suíço) à vista.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.367/3.389 e Res. 3.464.

Layout:

Tipo em sistema: Fixa

A mesma informação poderia utilizar:

pnd;1.000.330-0;1;100.000;0;0;

Definição: Especificação de posições opostas adicionais ou isenções para apuração interna (Brasil) e externa (Circ. 3.367/3.389 art. 3° § 3°).
Normas: Res. 3.490 e Circ. 3.367/3.389.

Layout:

Tipo em sistema: Fixa Observação: as posições indicadas neste ponto alteram apenas o cálculo da parcela referente ao risco cambial de que trata o art. 3°, § 3° (multiplicador g), representando a adequação da exposição cambial informada às particularidades de cada conglomerado. Todos os lançamentos efetuados aqui devem visar a anulação de um lançamento automático já efetuado ou o incremento de um lançamento não efetuado anteriormente.

A mesma informação poderia utilizar:

eur_e;1.000.330-0;-100.000;0;

Definição: Composta por opções sobre moedas á vista
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.367/3.389, Res. 3.464.

Layout:

Tipo em sistema: Variável em função do DELTA diário

Observação: as opções de moedas são transformadas em ativos utilizando-se o delta destas opções. Desta forma, opções, todas as opções são equiparadas a sua cotação pelo PTAX e não haverá desmembramento de opções, equivalendo apenas a posições na moeda á vista (exposição cambial).

Layout Black & Scholes:

Tipo em sistema: Fixo

Observação: Em função da possibilidade de alteração do ativo objeto, as opções de moeda por Black & Scholes participarão das análises de liquidez, com precificação diária.

A mesma informação poderia utilizar:

usd_op;1.000.330-0;1;100.000;0,45;1;0;

Definição: Composta por posições em ouro à vista.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.367/3.389 e Res. 3.464.

Layout:

Tipo em sistema: Fixa

A mesma informação poderia utilizar:

o;1.000.335-0;0;100.000;0;

Definição: Composta por posições em ouro futuro negociados na BM&F.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.

Layout:

Tipo em sistema: Fixa

Observação: as posições em futuro de ouro serão desmembradas em posições com exposição à vista e exposição pré-fixada em taxas de juros local na direção contrária do contrato futuro. O valor exposto nos fatores de risco será considerado igual ao valor futuro da posição, visando minimizar o efeito de apropriação imediata de ganho verificada nos contratos futuros. Para a determinação da posição futura, será utilizada a cotação média dos negócios do dia com o ouro disponível padrão 250g da BM&F. Operações a termo devem ser lançadas de forma desmembrada pelos seus equivalentes em futuros ou à vista. Posições em ouro futuro realizadas em bolsas em outros países devem ser lançadas de forma desmembrada, com a respectiva representação de posição à vista e exposição em moeda e em cupom cambial na moeda em questão.

A mesma informação poderia utilizar:

o_f;1.000.335-0;0;100.000;2008-10-15;0;

Definição: Composta por posições em opções de ouro negociadas na BM&F ou outras bolsas de futuros com contrato equivalente ao negociado na BM&F.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.367/3.389 e Res. 3.464.
Layout:

Tipo em sistema: Variável em função do DELTA das opções

Observação: as opções de ouro são transformadas em ativos utilizando-se o delta destas opções. Desta forma, opções, todas as opções são equiparadas a sua cotação pelo ouro disponível padrão 250g da BM&F e não haverá desmembramento de opções, equivalendo apenas a posições na moeda à vista (exposição em ouro disponível).

Layout Black & Scholes:

Tipo em sistema: Fixo

Observação: Em função da possibilidade de alteração do ativo objeto, as opções de ouro por Black & Scholes participarão das análises de liquidez, com precificação diária.

Legislação: Conforme entendimento com BACEN a respeito da legislação, posições em fundos desconhecidos devem ser distribuídas sobre todas as parcelas de risco, sendo tratadas de forma especial.