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Para o cálculo de risco de posições em agrícola, haverá desmembramentos em curvas de juros, quando aplicável. Nestes casos, também haverá desmembramento em cupom da commoditie. A mensuração do risco no cupom das commodities não está prevista pela legislação, porém será utilizada no acompanhamento de V@R destas posições.
Definição: Composta por posições em commodities dolarizadas e com forte influência de variação cambial do dólar do Estado Unidos da América.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.367/3.389, 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | ca, cc, ac, al, sj ,et ou ml_usd | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (sacas, toneladas etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 5 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: posições nestas commodities serão convertidas em posições com exposição cambial em dólar dos Estados Unidos da América (PTAX opção 5, venda) e posições nas commodities propriamente dita com base na cotação do disponível (ESALQ ou contratos da BM&F). Outros contratos poderão ser adicionados à medida que surgirem novas operações. Até que novas alterações sejam efetuadas, operações não previstas devem ser adicionadas separadamente e desmembradas, se for o caso, a fim de atendimento da legislação em vigor. A referência dos contratos negociados é a mesma adotada pela BM&F, o que não impede o lançamento de contratos em outras praças.
A mesma informação poderia utilizar:
ac;1.000.350-0;1;1.000.000;0;0;
Definição: Composta por posições em commodities nacionais.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | bg, bz, ml ou eth | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (litros, cabeças etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: por definição, todas as posições em commodities nacionais serão consideradas como apuração local e negociação. A cotação do disponível para conversão será BM&F ou ESALQ. A referência dos contratos negociados é a mesma adotada pela BM&F, o que não impede o lançamento de contratos em outras praças. No entanto, a lógica adotada pelo SISTEMA será a dada pelas regras dos contratos da BM&F para os contratos no Brasil.
A mesma informação poderia utilizar:
bg;1.000.350-0;1;1.000.000;0;
Definição: Composta por posições em futuros de commodities dolarizadas e com forte influência de variação cambial do dólar do Estado Unidos da América.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.362, 3.367/3.389, 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | ca_f, cc_f, ac_f, al_f, sj_f, ml_usd_f ou et_f | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (litros, cabeças etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 6 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
| 7 | negociação externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é registrada no Brasil. O valor 1 indica que a operação efetuada no exterior. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições futuras em commodities dolarizadas serão desmembradas numa exposição na commoditie propriamente dita, numa exposição cambial na mesma direção, numa exposição em cupom cambial limpo de dólar dos Estados Unidos da América em direção oposta e numa exposição ao cupom da commoditie dolarizada na mesma direção. A referência dos contratos negociados é a mesma adotada pela BM&F, o que não impede o lançamento de contratos em outras praças.
Definição: Composta por posições em futuros de commodities nacionais.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | bg_f, bz_f, ml_f ou eth_f | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (litros, cabeças etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 3 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler à data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 4 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições em commodities nacionais deverão ser informadas em valor presente em reais, sendo que estas posições serão desmembradas numa exposição na commoditie propriamente dita, numa exposição em juros locais em direção oposta e numa exposição ao cupom da commoditie em reais na mesma direção do futuro e com o mesmo prazo da posição no futuro. A referência dos contratos negociados é a mesma adotada pela BM&F, o que não impede o lançamento de contratos em outras praças. No entanto, a lógica adotada pelo SISTEMA será a dada pelas regras dos contratos da BM&F para os contratos no Brasil.
Definição: Composta por posições em opções sobre futuros de commodities com forte influência de variação cambial do dólar do Estado Unidos da América.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.362, 3.367/3.389, 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | ca_opf, cc_opf, ac_opf, al_opf, sj_opf, ml_usd_opf ou et_opf | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições em opções nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (litros, cabeças etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | delta | (+ ou -) # | Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento do contrato futuro da operação objeto da opção. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
| 8 | negociação externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é registrada no Brasil. O valor 1 indica que a operação efetuada no exterior. |
| 9 | delta em stress | (+ ou -) # | Opcional. Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo quando em stress. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. O valor padrão é o valor do delta padrão. |
Tipo em sistema: Variável em função do equivalente à vista para a opção
Observação: posições nestas commodities serão convertidas em posições equivalentes ao seu futuro com base no DELTA da opção. Valem todas as observações relacionadas ao futuro em questão.
Definição: Composta por posições em opções sobre futuros de commodities nacionais.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | bg_opf, bz_opf, ml_opf ou eth_opf | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Indica posições nas commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | qtde de commodities | (+ ou -) # | Valor total na commoditie, obtido pela multiplicação do total de contratos vezes o tamanho do contrato, na unidade específica de cada contrato (litros, cabeças etc). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | delta | (+ ou -) # | Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento do contrato futuro da operação objeto da opção. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | delta em stress | (+ ou -) # | Opcional. Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo quando em stress. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. O valor padrão é o valor do delta padrão. |
Tipo em sistema: Variável em função do equivalente à vista para a opção
Observação: posições nestas commodities serão convertidas em posições equivalentes ao seu futuro com base no DELTA da opção. Valem todas as observações relacionadas ao futuro em questão.
Legislação: Conforme entendimento com BACEN a respeito da legislação, posições em fundos desconhecidos devem ser distribuídas sobre todas as parcelas de risco, sendo tratadas de forma especial.
