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Definição: Composta por títulos relacionados à rentabilidade de uma moeda (dólar dos Estados Unidos da América, euro, iene, libra esterlina, franco suíço) e a variação das taxas de juros do cupom cambial da mesma moeda. Inclui posição de globals e em Libor, ambos em dólares dos Estados Unidos da América.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_p, eur_p, yen_p, pnd_p, fs_p, global_usd_p, libor_usd_p | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Escolher o indicador adequado para a moeda da exposição em questão. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro na moeda do cupom cambial | (+ ou -) # | Valor financeiro final da posição cotado em unidades da moeda do cupom cambial. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | spread | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que não deve ser utilizado o spread de operações com papéis sobre a curva de cupom cambial da BM&F para efeitos de cômputo de valor presente de posições. O valor 1 indica que a curva de spreads será utilizada ao invés da curva direta do mercado. |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
| 8 | Taxa anual linear 360 da operação | #,#### | Opcional. Valor, em percentual, da taxa anual linear 360 da operação. Pode ser nulo. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições em cupom cambial indicadas serão automaticamente distribuídas em posições com exposição a cupom cambial limpo e exposição cambial propriamente dita. Cada fluxo no tempo deve compor um lançamento distinto, seja ele de juros ou de principal. As posições com informação de spread só terão efeito sobre as curvas de moedas que possuírem tal informação.
A mesma informação poderia utilizar:
usd_p;1.000.316-0;1;5.000.000;2008-12-12
ou
usd_p;1.000.316-0;1;5.000.000;2008-12-12;;;;
Definição: Composta por derivativos de troca de rentabilidade de taxas pré-fixada em reais e câmbio.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_sp, eur_sp, yen_sp, pnd_sp, fs_sp, ars_sp, aud_sp, cad_sp, mxn_sp, won_sp, yan_sp | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – swap cambial – PRE. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nulo, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor principal ou notional do swap em R$ | (+ ou -) # | Valor principal ou notional da operação em reais. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos na ponta cambial devem ser informados negativos. |
| 4 | taxa linear 360 para o cupom do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado para a ponta CAMBIAL no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 5 | taxa efetiva base 252 do swap (ponta PRÉ) | 00,000000 | Taxa do swap contratado para a ponta PRE no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 6 | data de contratação | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de contratação da operação. É a data de início do swap. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 7 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 9 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições cambiais indicadas neste ponto serão automaticamente distribuídas em posições com exposição a cupom cambial limpo e exposição cambial propriamente dita na mesma direção do swap e uma posição pré-fixada em taxa de juros local em direção oposta ao swap.
A mesma informação poderia utilizar:
eur_sp;1.000.316-0; 1;5.000.000;10,6;9,5;2008-06-12;2008-12-12;;;
ou
eur_sp;1.000.316-0; 1;5.000.000;10,6;9,5;2008-06-12;2008-12-12;0;0;
Definição: Composta por derivativos de troca de rentabilidade de taxas de cupom cambial e câmbio versus CDI.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.362, Circ. 3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_sc, eur_sc,yen_sc, pnd_sc, fs_sc, ars_sc, aud_sc, cad_sc, mxn_sc, won_sc, yan_sc | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – swap cambial x CDI. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nulo, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor principal ou notional do swap em R$ | (+ ou -) # | Valor principal ou notional da operação em reais. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos na ponta cambial devem ser informados negativos. |
| 4 | Valor atualizado da ponta CDI do swap em R$ | (+) # | Valor da ponta CDI. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores CDI devem ser informados sempre positivos. |
| 5 | taxa linear 360 para o cupom do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado para a ponta CAMBIAL no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 6 | Percentual do CDI | 00,000000 | Composição em percentual da rentabilidade da ponta CDI. |
| 7 | data de contratação | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de contratação da operação. É a data de início do swap. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 9 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 10 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Variável
Definição: Posições em contratos futuros de moedas.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_f , eur_f, yen_f, pnd_f, fs_f, aud_f, ars_f, cad_f, mxn_f, won_f, yan_f | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – futuro da moeda em questão. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro na moeda | (+ ou -) # | Valor futuro do contrato cotado em unidades da moeda. Este valor deve ser obtido multiplicando-se o total de contratos pelo valor de cada contrato. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 6 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições cambiais em futuros, assim como para swaps cambiais, serão automaticamente distribuídas em 3 posições: exposição a cupom cambial limpo, exposição cambial e exposição pré-fixada oposta ao futuro. No entanto, diferentemente dos swaps, o valor exposto nos fatores de risco será considerado igual ao valor futuro da posição. Isto visa minimizar o efeito de apropriação imediata de ganho verificada nos contratos futuros.
fora do Brasil
A mesma informação poderia utilizar:
usd_f;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12;0;1
ou
usd_f;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12;0;1;
Definição: Composta por contratos de DDI (cupom cambial) de dólar dos Estados Unidos da América negociados na BM&F.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | ddi | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Representa o contrato de cupom cambial negociado na BM&F. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro em USD | (+ ou -) # | Valor financeiro final da posição cotado em unidades da moeda, equivalendo ao total de contratos vezes 100.000 vezes o valor financeiro de cada ponto de variação (0,5 para DDI). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: posições em FRC devem ser lançadas pela sua representação nos contratos de DDI, respeitando-se a orientação – sinal - das pontas contrárias. As posições cambiais em DDI serão automaticamente distribuídas em 2 posições: exposição a cupom cambial limpo e exposição cambial. Por definição, as posições em DDI possuem garantia e custódia dada pela BM&F e suas clearings.
A mesma informação poderia utilizar:
ddi;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12;
ou
ddi;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12
Definição: Composta por contratos de swap de cupom cambial (SCC) negociados na BM&F.
Normas: 3.490, Circ. 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
\\Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ativo | scc | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Representa o contrato de swap cupom cambial negociado na BM&F. | |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. | |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. | |
| 3 | valor futuro em USD | (+ ou -) # | Valor financeiro final da posição cotado em unidades da moeda, equivalendo ao total de contratos vezes 50.000. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. | |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). | |
| 5 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. | |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: as posições cambiais em SCC, assim como posições em DDI, serão automaticamente distribuídas em 2 posições: exposição a cupom cambial limpo e exposição cambial. Por definição, as posições em SCC possuem garantia e custódia dada pela BM&F e suas clearings.
\\A mesma informação poderia utilizar:
scc;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12;;
ou
scc;1.000.316-0;1;100.000;2008-12-12
Definição: Composta por opções sobre futuros de moedas.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.362, 3.367/3.389, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
\\Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_opf, eur_opf,yen_opf, pnd_opf, fs_opf | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – opção sobre futuros de moeda. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor da exposição na moeda | (+ ou -) # | Valor da exposição cotado na moeda, equivalente ao total de contratos multiplicado e pelo valor financeiro de cada ponto, se aplicável. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Posições vendidas devem ser informadas negativas para opções de compra. Para opções de venda, posições vendidas devem ser informadas positivas. |
| 4 | delta | (+ ou -) # | Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. |
| 5 | data de exercício | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento do contrato futuro da operação objeto da opção. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
| 8 | delta em stress | (+ ou -) # | Opcional. Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo quando em stress. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. O valor padrão é o valor do delta padrão. |
Tipo em sistema: Variável em função do DELTA diário
Observação: as opções sobre futuros são transformadas em futuros de moedas, propriamente ditos, utilizando-se o delta destas opções. O desmembramento será, então, equivalente ao desmembramento dado aos contratos futuros de moedas: exposição cambial, exposição a cupom cambial e exposição pré-fixada local em direção oposta.
Layout Black & Scholes:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | usd_bs_opf, eur_bs_opf,yen_bs_opf, pnd_bs_opf, fs_bs_opf | Não alterar. Indicador de opção de renda variável do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (15) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 15. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | Preço de exercício em R$ | + # | Valor do strike da opção. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valor positivo. |
| 4 | Qtde de opções | (+ ou -) # | Total de operações ajsutado do preço de exercício informado. A quantidade total deve considerar o tamanho do contrato. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | call | 1 ou 0 | 1 indica opção de compra e 0 opção de venda. |
| 7 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 8 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Fixo
Observação: Em função da possibilidade de aletração do ativo objeto, as opções de futuros de moeda por Black & Scholes participarão das análises de liquidez, com precificação diária.
A mesma informação poderia utilizar:
usd_opf;1.000.316-0;1;10.000.000;0,65;2008-12-01;0;0;
ou
usd_opf;1.000.316-0;1;10.000.000;0,65;2008-12-01;;;
ou
usd_opf;1.000.316-0;1;10.000.000;0,65;2008-12-01
Legislação: Conforme entendimento com BACEN a respeito da legislação, posições em fundos desconhecidos devem ser distribuídas sobre todas as parcelas de risco, sendo tratadas de forma especial.
