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Definição: Composta por posições relacionadas à rentabilidade de taxas de juros TR (Taxa Referencial), TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e TBF (Taxa Básica Financeira).
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.364, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout 1:Informação por valor presente
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ativo | tr_p, tjlp_p ou tbf_p | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Escolher o indicador adequado para a taxa de juros. | |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. | |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. | |
| 3 | valor presente em R$ | (+ ou -) # | Valor presente e atualizado da posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. Pode ser o valor contábil desde que a taxa da operação seja apontada. | |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). | |
| 5 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. | |
| 6 | Taxa anual efetiva 252 da operação | #,#### | Opcional. Valor, em percentual, da taxa anual efetiva base 252 da operação. Pode ser nulo. Indica valor contábil ou na curva para o campo valor presente. | |
Tipo em sistema: Variável em função do valor aplicado
Layout 2: Informação por valor futuro
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | tr_pf, tjlp_pf ou tbf_pf | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. Escolher o indicador adequado para a taxa de juros. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro em R$ | (+ ou -) # | Valor futuro da posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 6 | Taxa anual efetiva 252 da operação | #,#### | Opcional. Valor, em percentual, da taxa anual efetiva base 252 da operação. Pode ser nulo. |
Tipo em sistema: Variável em função do valor aplicado Observação: cada fluxo no tempo deve compor um lançamento distinto, seja ele de juros ou de principal.
Definição: Composta por derivativos de troca de rentabilidade de taxas pré-fixada e taxas de juros.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.364, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | tr_sp, tjlp_sp ou tbf_sp | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – swap taxa de juros – PRE. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nulo, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor principal ou notional do swap em R$ | (+ ou -) # | Valor principal ou notional da operação em reais. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos em taxa devem ser informados negativos. |
| 4 | valor atualizado do swap em R$ | (+) # | Valor atualizado da ponta de taxa de juros. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores positivo. |
| 5 | taxa efetiva base 252 do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado para a ponta da TAXA no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 6 | taxa efetiva base 252 do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado para a ponta PRE no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 7 | data de contratação | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de contratação da operação. É a data de início do swap. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 9 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
Observação: as posições indicadas neste ponto serão automaticamente distribuídas em posições com exposição a cupom de taxa de juros na mesma direção do swap e uma posição pré-fixada em taxa de juros local em direção oposta.
A mesma informação poderia utilizar:
tjlp_sp;1.000.316; 1;5.000.000;6.000.000;10,6;9,5;2008-06-12;2008-12-12;;
ou
tjlp_sp;1.000.316; 1;5.000.000;6.000.000;10,6;9,5;2008-06-12;2008-12-12;0;
Definição: Composta por derivativos de troca de rentabilidade de taxas de juros e CDI.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.364, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | tr_sc, tjlp_sc ou tbf_sc | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – swap de taxas de juros X CDI. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nulo, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor atualizado do swap em R$ (ponta taxa de juros) | (+ ou -) # | Valor atualizado da ponta de taxa de juros. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos na ponta de taxa de juros devem ser informados negativos. |
| 4 | Valor atualizado da ponta CDI do swap em R$ | (+) # | Valor da ponta CDI. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores CDI devem ser informados sempre positivos. |
| 5 | taxa efetiva base 252 do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 6 | Percentual do CDI | 00,000000 | Composição da rentabilidade da ponta CDI. |
| 7 | data de contratação | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de contratação da operação. É a data de início do swap. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 9 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
Legislação: Conforme entendimento com BACEN a respeito da legislação, posições em fundos desconhecidos devem ser distribuídas sobre todas as parcelas de risco, sendo tratadas de forma especial.
