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Algumas posições não tem associação ou aproximação com nenhum fator de risco ou remuneração. No entanto, estas posições interferem no fluxo de caixa e podem ser absorvidas pelo sistema.
Definição: Composta por posições em fundos de investimento com composição desconhecida, na impossibilidade de sua proporcionalidade. Este tipo de ativo deve ser evitado pela instituição, pois impacta em todos os demais ativos.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, 3.362, 3.363, 3.364, 3.365, 3.366, 3.367/3.389 e 3.368 e Res. 3.464.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | fd | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – alocação em vértice 10 (PRÉ) e 11 (demais curvas), além de moeda, ação ou commodities. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor aplicado em R$ | (+) # | Valor financeiro aplicado no fundo para ser alocado ao vértice 10, 11 ou spot. Sempre positivo. |
| 4 | apuração externa | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é apurada no Brasil. O valor 1 indica que a operação no exterior. |
Tipo em sistema: Variável em função do valor aplicado
Observação: no caso da observância da proporcionalidade, o valor das cotas em fundos deve ser convertido para uma aplicação equivalente - com o duration médio do fundo para posições em curvas. Por definição, posições em fundos de investimento são consideradas sem garantia mas com custódia.
Definição: Composta por posições sem nenhum referência ou aproximação a fatores de risco conhecidos, sendo normalmente composta por posições sem remuneração.
Normas: Nenhuma.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | srm | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor atual da posição em R$ | (+ ou -) # | Valor atual da posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores vendidos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação objeto da opção. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
A mesma informação poderia utilizar:
srm;1.000.350-0;1;1.000.000;2008-10-01;;
