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Definição: Composta por títulos relacionados à variação das taxas de juros em real ou taxa pré.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | p | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro em R$ | (+ ou -) # | Valor financeiro final da posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 5 | spread | 0 ou 1 | Opcional. O padrão é 0, indicando que não deve ser utilizado o spread de operações com papéis LTN sobre a curva de juros da BM&F para efeitos de cômputo de valor presente de posições. O valor 1 indica que a curva de spreads será utilizada ao invés da curva direta do mercado. |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | Taxa anual efetiva 252 da operação | #,#### | Opcional. Valor, em percentual, da taxa anual efetiva base 252 da operação. Pode ser nulo. |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: Cada fluxo no tempo deve compor um lançamento distinto, seja ele de juros ou de principal.
A mesma informação poderia utilizar:
p;1.000.315-0;1;10.000.000,57;2008-12-12;0;0;
ou
p;1.000.315-0;1;10.000.000,57;2008-12-12;;
Definição: Composta por operações relacionadas ao CDI, mas com diferencial de percentuais.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout percentual:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | cdi | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor presente em R$ | (+ ou -) # | Valor financeiro atual posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | percentual | 00,000000 | Taxa percentual da operação com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
Layout por taxa adicional:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | cdi_t | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor presente em R$ | (+ ou -) # | Valor financeiro atual posição. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 4 | taxa adicional efetiva ano | + 00,000000 | Taxa percentual efetiva ano base 252 de adição sobre o CDI com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. Não pode ser negativa. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
A mesma informação poderia utilizar:
cdi;1.000.315-0;1;11.345.567,57;105,00;2008-12-12;0;
ou
cdi;1.000.315-0;1;11.345.567,57;105,00;2008-12-12;;
Definição: Composta por derivativos de troca de rentabilidade de taxas pré e CDI.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | p_sc | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – swap CDI – PRE. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nulo, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor principal ou notional do swap em R$ | (+ ou -) # | Valor principal ou notional da operação. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos na ponta PRE devem ser informados negativos. |
| 4 | valor atualizado da ponta CDI do swap em R$ | (+) # | Valor da ponta CDI. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores CDI devem ser informados sempre positivos. |
| 5 | taxa efetiva base 252 do swap | 00,000000 | Taxa do swap contratado no formato percentual com até 6 casas decimais e com vírgula como separador de decimal. |
| 6 | percentual do CDI | 00,000000 | Composição em percentual da rentabilidade da ponta CDI. |
| 7 | data de contratação | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de contratação da operação. É a data de início do swap. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 9 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Variável
Definição: Composta por futuros de taxas de juros.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | di1 | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – futuro de taxas de juros DI1. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor futuro em R$ | (+ ou -) # | Valor financeiro final da posição, equivalente ao total de contratos multiplicado pelo valor do contrato no vencimento. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Posições vendidas devem ser informadas negativas. |
| 4 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
Tipo em sistema: Fixa
Observação: Contratos de DI longo devem ser tratados como contratos de DI1. Por definição, as posições em DI1 possuem garantia dada pela BM&F e suas clearings.
A mesma informação poderia utilizar:
di1;1.000.315-0;1;10.000.000;2008-12-01
Definição: Composta por opções sobre contratos futuros ou índices futuros de taxas de juros pré-fixadas.
Normas: Res. 3.490, Circ. 3.361, Res. 3.464 e Circ. 3.365.
Layout:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | p_opf | Não alterar. Indicador de ativo do SISTEMA – opção sobre taxas de juros. |
| 1 | cosif | string (30) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 30. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | valor da exposição futura em R$ | (+ ou -) # | Valor financeiro da posição, equivalente ao total de contratos multiplicado pelo tamanho do contrato (opções de futuros) e pelo valor financeiro de cada ponto (opções de índices). Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Posições vendidas devem ser informadas negativas para opções de compra. Para opções de venda, posições vendidas devem ser informadas positivas. |
| 4 | delta | (+ ou -) # | Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. |
| 5 | data de exercício | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
| 7 | delta em stress | (+ ou -) # | Opcional. Delta da opção para transformar a opção em equivalente de ativo quando em stress. Opções de compra devem ter delta positivo e opções de venda devem ter delta negativo. O valor padrão é o valor do delta padrão. |
Tipo em sistema: Variável em função do DELTA diário
Observação: opções sobre contratos futuros devem ser desmembradas como uma posição em opções para a data do exercício e uma posição em opções para a data de vencimento do contrato futuro, respeitando-se a inversão entre os sinais e também a posição do contrato de opção (compra ou venda) e a ponta de atuação (comprada ou vendida).
Layout Black & Scholes para IDI:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | p_bs_op | Não alterar. Indicador de opção de renda variável do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (15) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 15. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | Preço de exercício | + # | Valor do strike da opção. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valor positivo. |
| 4 | Qtde de opções | (+ ou -) # | Total de operações ajustado do preço de exercício informado. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | call | 1 ou 0 | 1 indica opção de compra e 0 opção de venda. |
| 7 | Referência | Idi2003 ou idi2009 | Indicador do ativo objeto da opção. |
| 8 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Fixo
Observação: opções por Black & Scholes necessitam da informação da referência do ativo objeto, no caso o IDI, para sua correta precificação. Em função da possibilidade de alteração do ativo objeto, as opções de moeda por Black & Scholes participarão das análises de liquidez, com precificação diária.
Layout Black & Scholes para futuros em reais:
| Ordem do campo | Função | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 0 | ativo | p_bs_opf | Não alterar. Indicador de opção de renda variável do SISTEMA. |
| 1 | cosif | string (15) | Indicador de agrupamento de operações. Deve corresponder à conta COSIF ou a qualquer referência escolhida pelo usuário. Tamanho menor do que 15. Pode ser nula, indicando valor 0. |
| 2 | carteira de negociação | 0 ou 1 | 1 indica que o ativo faz parte da carteira de negociação. 0 exclui o ativo da carteira de negociação. |
| 3 | Taxa % de exercício | + # | Valor do strike em taxa efetiva 252 da opção. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valor positivo. |
| 4 | Qtde de opções | (+ ou -) # | Total de operações ajustado para R$ 100.000 por contrato. Pode ter separador de milhar e o separador decimal, se utilizado, deverá ser a vírgula. Valores passivos devem ser informados negativos. |
| 5 | data de vencimento | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 6 | call | 1 ou 0 | 1 indica opção de compra e 0 opção de venda. |
| 7 | data de vencimento do contrato futuro | aaaa-mm-dd | Data no formato ano, mês e dia de vencimento da operação. Deve equivaler á data de resgate ou pagamento. Ex: 2007-11-24 (24 de novembro de 2007). |
| 8 | sem garantia | 0 ou 1 ou 2 | Opcional. O padrão é 0, indicando que a operação é garantida (p.e. por custódia, bolsa ou contra conglomerado) em alguma instituição autorizada para tal. O valor 1 indica que a operação não tem garantia. O valor 2 indica que a posição tem registro em custódia apenas, mas sem garantia. |
Tipo em sistema: Fixo
Observação: opções por Black & Scholes para contratos futuros serão precificadas com base no preço futuro do ativo objeto.
A mesma informação poderia utilizar:
p_opf;1.000.315-0;1;10.000.000;-0,55;2008-12-01;0
ou
p_opf;1.000.315-0;1;10.000.000;-0,55;2008-12-01
Legislação: Conforme entendimento com BACEN a respeito da legislação, posições em fundos desconhecidos devem ser distribuídas sobre todas as parcelas de risco, sendo tratadas de forma especial.
