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Modelos de cálculo de parcela em risco paramétricos têm suas fragilidades em função das premissas adotadas nestes modelos. Neste contexto, surgem os modelos não paramétricos, com a finalidade de possibilitar a mensuração de risco mesmo em eventos de quebra de premissas.
A simulação por estocásticos ou simulação por Monte Carlo é uma destas alternativas. No entanto, este tipo de simulação não é uma fórmula matemática e sim um conceito de aplicação. Como consequência, o correto entendimento das aleatoriedades e de onde elas são aplicadas é fundamental para a geração de resultados úteis.
A seguir, são apresentados os conceitos utilizados no modelo aleatório de Monte Carlo.
