Modelos Estatísticos

Cada fonte de perdas gera uma série temporal de dados, respeitando-se a configuração de prazo de análise.

Estas séries representam o histórico de uma determinada fonte. O objetivo é estabelecer um modelo estatístico capaz de prever o comportamento de cada série. Este é o modelo LDA – Loss Distribution Approach – para risco operacional do SISTEMA, que utiliza modelos estatísticos para severidade e freqüência.

Dada uma série para uma determinada fonte e considerando-se esta fonte como uma variável aleatória, realiza-se uma distribuição temporal das perdas (preferencialmente, corrigidas por algum indexador – o SISTEMA realiza esta operação automaticamente, se configurado para fazê-lo).

Os dados relevantes para esta ordenação são a data efetiva da perda e o valor efetivo da perda.

Uma vez ordenadas as perdas, determina-se o modelo estatístico que melhor represente a distribuição da severidade.

1. Modelo de Distribuição Normal
2. Modelo de Distribuição Exponencial
3. Modelo de Distribuição Lognormal
4. Modelo de Distribuição de Rayleigh
5. Modelo de Distribuição GEV - Generalized Extreme Value
6. Melhor Modelo de Severidade
7. Modelo de Distribuição de Poisson
8. Modelo de Distribuição Binomial
9. Melhor Modelo de Frequência