Reputação - Alocação de Capital para Bancos

Muito se exige dos bancos para acompanhamento e mensuração de risco de reputação, mas pouco se define.Esta falta de definição se dá pela dificuldade de definição de uma métrica. A seguir, uma sugestão de metodologia de alocação de capital para risco reputacional, incluindo resultado para alguns bancos.Premissas do modelo:

• O valor máximo alocável foi determinado com base na perda histórica média de depósitos totais (conta contábil 4.1.0.00.00-7) de instituições em dificuldade real ou reputacional no passado;
• O período observado para estas perdas históricas, assim como o período considerado na perda da reputação foi de 1 mês ou 4 semanas;
• O cálculo da reputação foi realizado considerando o estado atual da reputação e a força desta reputação:
  • Estado atual corresponde à avaliação positiva ou negativa das notícias e comentários de redes sociais;
  • Força corresponde à estabilidade desta avaliação, diretamente dependente da quantidade de notícias ou posts; e
  • Os valores de força e estado foram obtidos pelo sistema de reputação da Duxus.
• Durante o período observado, a força foi utilizada para determinar o percentual do valor alocável, enquanto a reputação propriamente dita foi considerada como o estoque a ser consumido antes da alocação propriamente dita; e
• A alocação foi disparada assim que a reputação (projetada) ficou inferior ao patamar médio, indicando baixa reputação.

Como comparação, se fosse um gráfico, seria possível dizer que a reputação foi projetada para o pior nível, sendo a inclinação da queda dada pela força e o ponto de partida dado pelo estado atual da reputação.‍

‍

Resultados

‍A lista a seguir apresenta os resultados obtidos para vários bancos analisados.

Instituição -> Alocação (R$) -> % Depósitos -> % PR

BB (C) -> 10.523.697.496 -> 2,37% -> 14,59%

CEF -> 11.079.097.887 -> 2,60 % -> 41,91%

Itaú(C) -> 7.596.532.138 -> 2,46% -> 7,22%

Bradesco(C) -> 3.882.351.187 -> 1,97% -> 4,46%

Santander(C) -> 3.820.269.208 -> 2,65% -> 6,17%

HSBC -> 1.464.138.695 -> 2,64% -> 15,09%

Banrisul (C) -> 1.369.418.432 -> 3,76%23,41%

Bancoob (C) -> 1.364.802.575 -> 7,17% -> 161,03%

BTG Pactual (C) -> 575.927.052 -> 3,05% -> 3,54%

BNDES -> 289.718.726 -> 1,84% -> 0,76%

Citibank (C) -> 547.983.120 -> 3,85% -> 7,80%

PAN (C) -> 572.179.899 -> 4,85% -> 15,50%

BNB -> 490.025.708 -> 4,25% -> 17,09%

Sicredi -> 447.077.665 -> 4,06% -> 38,93%

Safra (C) -> 446.352.644 -> 4,37% -> 4,79%

Banestes (C) -> 426.538.428 -> 4,80% -> 38,20%

BRB (C) -> 501.106.500 -> 5,64% -> 42,23%

Mercantil do Brasil (C) -> 470.164.405 -> 5,76% -> 67,17%

IBM496.002.833 -> 7,17% -> 118,48%

BIC (C)255.660.7274,25%27,08%

BMG (C)331.151.7415,92%10,46%

ABC-Brasil (C)221.672.667 -> 4,32% -> 9,49%

Votorantim (C)264.154.026 -> 5,25% -> 3,37%

Daycoval -> 215.049.133 -> 4,63 -> %8,13%

Banpará -> 208.692.114 -> 5,05% -> 34,34%

GMAC -> 356.461.940 -> 9,09% -> 22,00%

Basa -> 193.150.520 -> 5,56% -> 10,76%

Banese -> 142.488.869 -> 4,67% -> 48,25%

Volkswagen -> 161.291.987 -> 6,13% -> 5,79%

Honda (C) -> 214.115.950 -> 8,52% -> 32,11%

Sofisa -> 139.560.019 -> 6,12% -> 20,51%

Fibra -> 98.082.804 -> 4,32% -> 11,57%

JP Morgan (C) -> 66.111.926 -> 3,00% -> 1,85%

Deutche Bank (C) -> 83.416.869 -> 4,01% -> 4,79%

Indusval (C) -> 97.682.1184,73%18,17%

Pine -> 106.078.297 -> 6,64% -> 8,78%

Bes -> 60.423.175 -> 4,49% -> 9,22%

Modal -> 64.327.469 -> 6,20% -> 27,53%

ndustrial (C) -> 72.433.114 -> 7,26% -> 15,12%

Original (C) -> 64.115.068 -> 6,48% -> 3,15%

Intermedium (C) -> 67.206.345 -> 6,85% -> 21,01%

A.J Renner -> 45.011.864 -> 6,46% -> 41,35%

Banif (C) -> 34.835.625 -> 5,05% -> 21,52%

Rendimento (C) -> 26.452.014 -> 4,25% -> 12,89%

Fator (C) -> 20.135.675 -> 3,56% -> 6,06%

Mizuho (C) -> 27.324.129 -> 4,91% -> 5,40%

Semear -> 43.660.824 -> 9,92 -> %51,10%

BBM (C) -> 17.768.424 -> 7,95% -> 3,09%

Brasil Plural (C) -> 4.596.197 -> 5,18% -> 3,62%

(C) indica conglomerado. PR utilizado como referência foi ajustado pelo resultado do mês.

Conclusão

‍Alguns bancos devem investir urgentemente em reputação. Caso contrário, um pequeno tweet poderá "esvaziá-lo".

‍

‍As informações foram obtidas a partir do Sistema TRISK e do Sistema de Risco Reputacional, ambos integrantes da Plataforma Integrada de Risco Duxus (https://www.duxus.com.br), que possuem - respectivamente - indicadores de instituições e cálculos de reputação em tempo real.