Nós fizemos assim. E você?
O perigoso uso de derivativos
Bancos de spread são bancos que trabalham fatores de risco idênticos na captação e nas suas operações de crédito. São normalmente bem equilibrados em termos de duration (prazo) e volume de operações. Podem ou não usar ou não derivativos de forma intensa.Bancos de risco, por outro lado, são os que operam com fatores de risco diferentes. A maioria dos bancos nacionais se enquadra nesta categoria, com captações pós-fixadas e empréstimos pré-fixados. Normalmente, não usam derivativos na sua carteira banking (operações normais de cŕedito).Recentemente, alguns bancos de risco (maioria) começou a se sentir incomodada com as exposições nos fatores pré-fixados, principalmente nas leituras de VaR das suas carteiras banking. A leitura por stress nestes bancos também incomoda muito, pois são muito sensíveis a oscilações pequenas das taxas. A discussão mais frequente para este incômodo passou pelo uso de derivativos para reduzir estas exposições.Quando, então, um banco deve usar derivativos para reduzir o risco da carteira?
Importante ressaltar que este “impedimento” de uso de derivativos para bancos de riscos nada tem a ver com capacitação das equipes. Este “impedimento” tem a ver com a forma de mensuração de resultados destes bancos.Bancos de risco devem primeiro se transformar, inteira ou parcialmente, em bancos de spread. Assim, podem decidir pelo uso ou não de derivativos para hedge e/ou trava de spreads.O uso de derivativos antes da transformação de banco de riscos para banco de spread, costuma ter só dois resultados:1) no caso de ajustes positivos, uma valorização temporária dos membros da equipe2) no caso de ajustes negativos, um cadastro permanente em banco de currículos.
O Sistema TRISK tem novidades...
Sabemos tudo sobre bancos...e você?
Lançamento do hotsite de reputação de pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Atualização em tempo real.
Quem vai ganhar a eleição de SP? Reputação é importante e o sistema político sabem bem disso. Mas ela depende do que? Como melhorá-la e quem vai ganhar?
Escolhemos a maior capital do Brasil, São Paulo, para analisar o processo.
Os dados são relativos aos últimos 6 meses até 15/jan/2016, sendo que em meados de novembro, foram incluídas novas mídias sociais. As médias móveis são de 3 semanas.Primeiro vamos analisar a Força da reputação ou, em termos simplificados, o quão estável ela é.Dois nomes de destacam em termos de estabilidade:
Não por coincidência, nomes comuns nas finais de disputas eleitorais são ou nomes conhecidos e cuja filiação é disputada pelos partidos ou nomes herdados da situação política. Demais candidatos devem, portanto, investir mais para recuperar este gap.
Mas falar muito não significa falar bem. O próximo gráfico apresenta a reputação propriamente dita, “boa” ou “ruim”.
Pela análise do índice, percebe-se uma leve dispersão entre os candidatos, mas o prefeito atual continua na liderança, enquanto Bruno Covas com a pior reputação.Lembrando que uma reputação forte é mais difícil de ser abalada, parece que o prefeito atual vai dar mais trabalho do que se imagina para ser deposto.Até o momento, o quadro é:
Qual o seu candidato?A Élin Duxus possui sistema de acompanhamento e cálculo de reputação em tempo real focado em instituições financeiras. Este sistema usa mídias impressas e redes sociais em conjunto com um algorítimos de inteligência artificial para avaliação das notícias. O objetivo aqui é incentivar o acompanhamento em tempo real da reputação destas instituições mostrando aplicações em outros setores, como o político.
